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米国The Mathworks,Inc(マスワークス社)が計量経済学のためのツール、GARCH Toolboxを提供、金融工学分野へ進出

1999年09月09日

米国The MathWorks, Inc.(マスワークス社、本社:米国マサチューセッツ州ナティック、社長:ジョン・リトル)のMATLAB製品ファミリーを国内で販売・サポートするサ イバネットシステム株式会社(本社: 東京都、社長: 蕗田 佶、資本金: 4億円)は、9月10日、新製品GARCH Toolbox1.0を発表した。

この製品は、計量経済学モデリングのための初の製品であると同時に、Mathworks社の主力製品であるMATLABの最新の金融工 学オプションである。計量経済学、リスク管理、ポートフォリオ管理、資産分配、オプションプライシング、為替などの様々な分野の金融エンジニアの要求に合 わせて開発されたGARCH Toolboxは、MATLABの計算能力、ビジュアライゼーション能力をより充実させ、一変量の経済時系列のボラティリティモデリングのために必要不可 欠なツールを提供する。

Mathworks社の金融分野開発マネージャーのEugene McGoldrickは、次のように語っている。「GARCH Toolboxにより、計量経済学の分野に有効な計算およびグラフィック機能を提供することができる。」「ユーザにとっての利点としては、ボラティリティ をより理解するために、モデルのカスタマイズ、何通りもの異なったシナリオでのテストを実行できるよう、MATLABのソースコードへのアクセスが容易だ という点があげられる。また、将来は計量経済学の分野でMATLABプロダクトファミリーをさらに充実させることを計画している」

現在、多くのGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity(GARCH)製品は、シングルファンクション(ポイント&クリックで操作)であり、これによってユーザは独自のモ デル開発が困難になってしまうという問題を抱えている。それに対して、GARCH Toolboxは、関数のライブラリ及びそのソースコードをユーザに提供し、分析のプログラミングをカスタマイズできる。その結果、ユーザはプログラムを 実際に見て、編集や変更を行うことができ、独自のモデルの最適化や、モデルの検証、独自に開発した機能を組み込むことが可能になる。

Mathworks社のGARCH Toolboxは、MATLABを基本としているので、ユーザはGARCHモデリングの機能だけでなく、MATLABとアプリケーションに特化したツール ボックスの機能を利用してボラティリティモデルの機能を拡張することができる。MATLABには、プログラミング、数学的な機能、データ解析のため機能も 組み込まれている。MATLABプロダクトファミリーの各ツールボックスは、特定の機能を持っている。例えば、時系列解析に特化したSystem Identification Toolbox、データのやりとりのためのDatabase ToolboxとExcel Link、その他信号処理、ウェーブレット、ニューラルネットワークなどがある。MATLABプロダクトファミリーとGARCHを組み合わせることによっ て、Mathworks社は最新の計量済学の手法を通じて経済時系列のボラティリティを理解するための統合環境の実現を提案している。

「MATLABの使い易さと私の研究する経済問題への直接的な適用により、教育と研究の両方のいかなる状況においてもMATLABが私 の選択するプログラミング言語となっています。」と、ブランダイス大学大学院の金融専攻の教授、Blake LeBaron氏は語る。「授業では、MATLABにより私達は多くの計量経済学の手段について検討することができます。そして学生達にとっては、 MATLABは非常に習得しやすいものです。」

以上